w*j
发帖数: 6104 | 1 这个大家研究得很多。就是CONTANGO。总是有人花比现货高60%以上的价格去买期货。
可以说买房屋保险。
虽然是如此，大家也都知道这么挣钱。唯一奇怪的是为什么还总是那么好挣钱。 |
c*******y
发帖数: 570 | 2 忽然有一天，警察来了，把你过去抢的追回来，还要坐牢 |
t**********s
发帖数: 2968 | 3
下次我也试试。一直想做的。
【在 w*j 的大作中提到】
: 这个大家研究得很多。就是CONTANGO。总是有人花比现货高60%以上的价格去买期货。
: 可以说买房屋保险。
: 虽然是如此，大家也都知道这么挣钱。唯一奇怪的是为什么还总是那么好挣钱。
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w********9
发帖数: 8613 | 4 风向变了
最近shorts被squeeze了好几次
股市也开始出现弱相
margin requirement升到了100%，shorts容易拿到margin calls，做多的不会有 |
w********9
发帖数: 8613 | 5 最近shorts经常自己就打起来了
我最近几天进去跟他们抢deals，捞了2万多。 |
w*j
发帖数: 6104 | |
c******a
发帖数: 4400 | 7 this just tells you how much money MMs used to easily make off option buyers
with uvxy, it becomes easy for retail investors to be the sellers of options
for a lot of instruments, avoiding single stock risks
my theory is options have been over priced in general in the last decade. |
w*j
发帖数: 6104 | 8 options以前是贵了，但VIX future也贵了啊。 VIX的Contango最终也会缩水。 现在
远期的VIX future高达17. 估计以后远期的VIX future 应该在11左右。 VIX现货以后
长期震荡区间应该是9到11之间。 这样的话，空UVXY也没那么大油水了。
buyers
options
【在 c******a 的大作中提到】
: this just tells you how much money MMs used to easily make off option buyers
: with uvxy, it becomes easy for retail investors to be the sellers of options
: for a lot of instruments, avoiding single stock risks
: my theory is options have been over priced in general in the last decade.
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j**s
发帖数: 1518 | 9 这年头卖保险的基本稳赚不赔，但你还得买保险不是？
【在 w*j 的大作中提到】
: options以前是贵了，但VIX future也贵了啊。 VIX的Contango最终也会缩水。 现在
: 远期的VIX future高达17. 估计以后远期的VIX future 应该在11左右。 VIX现货以后
: 长期震荡区间应该是9到11之间。 这样的话，空UVXY也没那么大油水了。
:
: buyers
: options
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b******1
发帖数: 2270 | |
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w********9
发帖数: 8613 | 11 今天抄底又赚近2万
管他们都是谁，他们怎么玩，只要自己知道能怎么跟他们玩就行了 |
c******a
发帖数: 4400 | 12 yes. it might have finally reached a new balance. not easy to make money
either way.
【在 w*j 的大作中提到】
: options以前是贵了，但VIX future也贵了啊。 VIX的Contango最终也会缩水。 现在
: 远期的VIX future高达17. 估计以后远期的VIX future 应该在11左右。 VIX现货以后
: 长期震荡区间应该是9到11之间。 这样的话，空UVXY也没那么大油水了。
:
: buyers
: options
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E***r
发帖数: 1037 | 13
buyers
options
Nothing is overpriced or mis-priced, IMO; the market is extremely efficient
as long as there is enough liquidity.
Indeed, the volatility implied from option prices have been almost always
overstating realized volatility of stock price movements; in other words,
option prices almost always carry some “excess premium”.
Such excess premium is added by the market with the belief that the
negatively skewed returns are likely to create more frequent larger crashes
or corrections than we had in the past. It is the market’s way of pricing
the present fear of future uncertainty.
【在 c******a 的大作中提到】
: this just tells you how much money MMs used to easily make off option buyers
: with uvxy, it becomes easy for retail investors to be the sellers of options
: for a lot of instruments, avoiding single stock risks
: my theory is options have been over priced in general in the last decade.
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w*j
发帖数: 6104 | 14 VIX future肯定是overpriced了。不过人家不care,因为他们做多挣了大钱。
譬如VIX future是17，但99.9%的可能性是到期的时候低于17. 0.01%的可能是到期的
时候高于17. 花17来买VIX future，这基本就等于捐款了。其实即使到时候高于17,也
挣不了多少钱。大崩盘也了不起30多。翻倍吧。 也就是说你花钱，中奖的可能性和中
六合彩一样。但中了也只能挣一个盒饭。 风险收益完全不匹配。
当然这就是大家挣钱的奥秘。 人家花钱到你这里买保险。真得出事了，你也就赔一
个盒饭。既然是这样，不挣白不挣。 |
G**********d
发帖数: 386 | 15 做空UVXY这么容易赚钱，而且OS只有13米，那应该很难借到股票让人 short UVXY 吧？
我一般只做 long side，不知版上有经验的是否有过借不到股做空？
【在 w*j 的大作中提到】
: VIX future肯定是overpriced了。不过人家不care,因为他们做多挣了大钱。
: 譬如VIX future是17，但99.9%的可能性是到期的时候低于17. 0.01%的可能是到期的
: 时候高于17. 花17来买VIX future，这基本就等于捐款了。其实即使到时候高于17,也
: 挣不了多少钱。大崩盘也了不起30多。翻倍吧。 也就是说你花钱，中奖的可能性和中
: 六合彩一样。但中了也只能挣一个盒饭。 风险收益完全不匹配。
: 当然这就是大家挣钱的奥秘。 人家花钱到你这里买保险。真得出事了，你也就赔一
: 个盒饭。既然是这样，不挣白不挣。
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j******x
发帖数: 383 | 16 有的。有一次uvxy大涨，就在我想死撑的时候，IB直接把我的股票全部卖掉了，不是因为
margin
call，而是借不到股了，于是realize了损失
然后uvxy大跌的时候，我想赶快short进去，可是怎么都借不到股，直到后来跌了很多
以后才能借到股 |
N**Z
发帖数: 1733 | 17
因为
够黑
【在 j******x 的大作中提到】
: 有的。有一次uvxy大涨，就在我想死撑的时候，IB直接把我的股票全部卖掉了，不是因为
: margin
: call，而是借不到股了，于是realize了损失
: 然后uvxy大跌的时候，我想赶快short进去，可是怎么都借不到股，直到后来跌了很多
: 以后才能借到股
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N**Z
发帖数: 1733 | 18
赞
【在 w********9 的大作中提到】
: 今天抄底又赚近2万
: 管他们都是谁，他们怎么玩，只要自己知道能怎么跟他们玩就行了
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