b*****o
发帖数: 240 | |
g*********9
发帖数: 1285 | 2 痴人说梦。醒醒
【在 b*****o 的大作中提到】
: https://collective2.com/details/107297588
: 这个策略风险低，回报中等， 平均年回报10%-15%左右
|
b*****o
发帖数: 240 | 3 10-15% 就说梦了，前段时间一哥们说他的系统有300%年回报，那还不把你吓死。
【在 g*********9 的大作中提到】
: 痴人说梦。醒醒
|
s**w
发帖数: 499 | |
b*****o
发帖数: 240 | 5 你列出来的这些VIX 系统，至少有一半以上风险极高，遇到一次极端事件，账户会损失
大半，甚至WIPEOUT。很多不懂的人不明白，C2上有很些系统看上去不错，但没有一个
经过大熊市检验的，就像你列出来的这些VIX系统。我可以很容易地做一个SHORT VXX
甚至UVXY的系统，非常高的回报，特别是12年以来，但风险很高， SHARP RATIO 和
MAXDRAWDOWN都不行。 看一个系统不是光看RETURN,最重要的是风险的控制。我的系统
是想做到低风险，VOLATILITY 是SP的一半左右，MAXDRAWDOWN 不超过10%，
SHARPERATIO 2 左右。你再看看下面的系统有几个能做到。 当然有人喜欢高风险，也
没错，有人喜欢低风险。
【在 s**w 的大作中提到】
: lz你做的这个真不够用看。
: 给你看几个做VIX系列的。
: https://collective2.com/details/105938499
: https://collective2.com/details/106900488
: https://collective2.com/details/106901765
: https://collective2.com/details/107057042
: https://collective2.com/details/102427283
: https://collective2.com/details/106906654
: https://collective2.com/details/100578638
: https://collective2.com/details/98408819
|
b*****o
发帖数: 240 | 6 再多说一句，我是专业做VIX FUND的， BACKTEST 了VIX有历史数据的所有年份。实盘
交易也有好几年了 |
G******n
发帖数: 316 | 7 我支持楼主风险控制观点。没有看楼主的系统怎么样，但是要想在股市里活的长久，风
险控制是第一位的。
【在 b*****o 的大作中提到】
: 你列出来的这些VIX 系统，至少有一半以上风险极高，遇到一次极端事件，账户会损失
: 大半，甚至WIPEOUT。很多不懂的人不明白，C2上有很些系统看上去不错，但没有一个
: 经过大熊市检验的，就像你列出来的这些VIX系统。我可以很容易地做一个SHORT VXX
: 甚至UVXY的系统，非常高的回报，特别是12年以来，但风险很高， SHARP RATIO 和
: MAXDRAWDOWN都不行。 看一个系统不是光看RETURN,最重要的是风险的控制。我的系统
: 是想做到低风险，VOLATILITY 是SP的一半左右，MAXDRAWDOWN 不超过10%，
: SHARPERATIO 2 左右。你再看看下面的系统有几个能做到。 当然有人喜欢高风险，也
: 没错，有人喜欢低风险。
|
s**w
发帖数: 499 | 8 我看你才不懂吧。
比如说这个:
https://collective2.com/details/105938499
drawdown 40%多没错，但人家return 5个月就有1000%多。如果跟的人trade其系统的1/
5 size，风险和收益都降低到1/5，那么人家的drawdown不到10%，收益5个月有200%，
还不是远胜过你？只看收益不行，但像你这样只看风险更外行。
唯一需要考虑的是收益风险比。只要有收益风险比高的系统，其他都不是问题，可以通
过提高或降低杠杆来调节。
再说backtest这种东西根本就没用。C2上一大堆没做前声称backtest很牛逼的，一试都
扑街。
真正试起来就没有能见到能接近backtest预期的。可以说backtest很牛逼的，99%都是
垃圾。
人家那些虽然多数运行时间只有几个月，但至少是forward test，比你这个只有
backtest要强的多吧。
你这个做了几年实盘只能算新股民。
C2上那些做系统的，多数都有十几二十年以上实战经验了。而且你凭什么说人家经不起
大熊市检验？你自己才做了几年，真正的熊市还没见到过，凭什么说别人做了几十年的
不行，你做了几年的，没见过熊市的行？凭backtest？别搞笑了.
既不懂收益风险比,也不懂backtest不顶用,还专业fund? |
y********n
发帖数: 4452 | 9 知道统计概率吧，你挑出来的都是买option或penny stock然后连猜中几次的。这种概
率和买彩票一样，有人做到不稀奇，问题是不能长久。这种没法跟。前几个月的回报有
什么用，你一跟就完蛋了，因为没人运气会一直好下去。
如果那么容易的话，跟前十名，过十年，你就是全世界首富了。
1/
【在 s**w 的大作中提到】
: 我看你才不懂吧。
: 比如说这个:
: https://collective2.com/details/105938499
: drawdown 40%多没错，但人家return 5个月就有1000%多。如果跟的人trade其系统的1/
: 5 size，风险和收益都降低到1/5，那么人家的drawdown不到10%，收益5个月有200%，
: 还不是远胜过你？只看收益不行，但像你这样只看风险更外行。
: 唯一需要考虑的是收益风险比。只要有收益风险比高的系统，其他都不是问题，可以通
: 过提高或降低杠杆来调节。
: 再说backtest这种东西根本就没用。C2上一大堆没做前声称backtest很牛逼的，一试都
: 扑街。
|
b*****o
发帖数: 240 | 10 我没有说不行，我是说还没经过检验。我也没说我的经过检验了。没有好的风险控制的
系统都不能说是好系统。半年10倍，用1/5 的资金也有很高的回报，没错. 但关键是要
看它的max drawdown 是多少，如果是50%以上的max drawdown，你敢跟吗？即使是用1/
5 的资金。保住本金是最重要的。 你说的没错，很多系统backTEST 好不能代表就是好
系统，OVERFIT 的所谓好系统多的是，但实战就不行。有两个原因，其一，用的信号过
去有用，用的人太多，已经不管用了；其二，就是OVERFIT，用太多的参数优化
BACKTEST系统。但是一个如果BACKTEST都不行的系统你能保证将来行？可能性不高吧？ |
|
|
b*****o
发帖数: 240 | 11 说的是，C2上有好些这样高回报，但是时间很短的系统。不懂风险控制的很容易受诱惑
。如果有一个系统年回报有30%，经历过至少一次大熊市，有至少5-10年的TRACKING
RECORD，即使30% 的DRAWDOWN,我也愿意跟。DRAWDOWN 再高的话，我就要考虑了。 我
怎么知道我跟进的是不是刚好是个高点。低风险系统就好一点
【在 y********n 的大作中提到】
: 知道统计概率吧，你挑出来的都是买option或penny stock然后连猜中几次的。这种概
: 率和买彩票一样，有人做到不稀奇，问题是不能长久。这种没法跟。前几个月的回报有
: 什么用，你一跟就完蛋了，因为没人运气会一直好下去。
: 如果那么容易的话，跟前十名，过十年，你就是全世界首富了。
:
: 1/
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s**w
发帖数: 499 | 12 都是买option或penny stock的？？？？拜托你不懂别乱喷。
8个系统里只有一个是部分做option的，没有一个是做penny stock。
估计你根本就不懂drowdown是怎么回事。
就算有人要拿option或penny stock来赌，也会有巨大drawdown。就凭你说的话，一看
就知道你根本就不懂这些。
外行就别出来搞笑了。
【在 y********n 的大作中提到】
: 知道统计概率吧，你挑出来的都是买option或penny stock然后连猜中几次的。这种概
: 率和买彩票一样，有人做到不稀奇，问题是不能长久。这种没法跟。前几个月的回报有
: 什么用，你一跟就完蛋了，因为没人运气会一直好下去。
: 如果那么容易的话，跟前十名，过十年，你就是全世界首富了。
:
: 1/
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b*****o
发帖数: 240 | 13 他应该意思是C2上有买option或penny stock的高回报系统。 不要动不动就说别人不懂
。股市里，大家都得谦虚点。牛人利物浦都破产了两三次吧？
【在 s**w 的大作中提到】
: 都是买option或penny stock的？？？？拜托你不懂别乱喷。
: 8个系统里只有一个是部分做option的，没有一个是做penny stock。
: 估计你根本就不懂drowdown是怎么回事。
: 就算有人要拿option或penny stock来赌，也会有巨大drawdown。就凭你说的话，一看
: 就知道你根本就不懂这些。
: 外行就别出来搞笑了。
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s**w
发帖数: 499 | 14 既然你说要“有至少5-10年的TRACKING RECORD”，
那你的系统等5-10年后再拿出来说罢。
我现在是拿你的和人家的比。我不是说人家几个月的就一定怎么样。我是说你连这几个
月也没有。人家没经历熊市检验，你连牛市检验也没经历过。
你是把人家东西的尽量贬低，把你自己的东西尽量抬高。
人家的东西就时间太短。
你的东西就backtest都算数。
【在 b*****o 的大作中提到】
: 说的是，C2上有好些这样高回报，但是时间很短的系统。不懂风险控制的很容易受诱惑
: 。如果有一个系统年回报有30%，经历过至少一次大熊市，有至少5-10年的TRACKING
: RECORD，即使30% 的DRAWDOWN,我也愿意跟。DRAWDOWN 再高的话，我就要考虑了。 我
: 怎么知道我跟进的是不是刚好是个高点。低风险系统就好一点
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s**w
发帖数: 499 | 15 你不懂中文？他说是我挑出来的那几个系统都是。
你倒会明目张胆给人家篡改原意。
【在 b*****o 的大作中提到】
: 他应该意思是C2上有买option或penny stock的高回报系统。 不要动不动就说别人不懂
: 。股市里，大家都得谦虚点。牛人利物浦都破产了两三次吧？
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b*****o
发帖数: 240 | 16 我看你是来吵架的，说话冲上天。怀疑别人的系统没有错，不加怀疑得跟才是有问题。
【在 s**w 的大作中提到】
: 你不懂中文？他说是我挑出来的那几个系统都是。
: 你倒会明目张胆给人家篡改原意。
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s**w
发帖数: 499 | 17 你连别人的原话都能看反了，我很怀疑你操作时会不会把买和卖看反了。
原话都没看清就敢喷，估计操作时买VXX，没看清就敢买XIV了。 |
b*****o
发帖数: 240 | 18 我看你这段话就说的不错呀，特别是关于drawdown的。应该是同一个人吧。
“有一点我同意lz。
C2虽然有些小问题。但是基本上还是一个严肃的网站。
要在上面做好一个系统，是需要有很高功力的。
C2比股版高了N个层次。
股版的所谓大牛都是给青蛙吹出来的，经不起C2的检验。
所以应该鼓励股版自认为牛的去C2开户做系统。
做的不好，也让大家知道股版的真实水平，这样才能让大家向真牛进化。
不要在股版打嘴炮，做假大牛忽悠青蛙。
那样股版就永远停留在低水平。
大千，trade168等几个网站都是打嘴炮，假大牛横行的地方。
股版虽然有能赚钱的人，但是我估计如果去上C2，做的系统也不会很好看，控制不了
drawdown。
为什么C2那么看重drawdown？因为drawdown和你系统的风险成正比。
而你系统的风险和你是不是能survive，和你是不是真正能consistently赚钱成反比。
一般drawdown大的系统，最后都不能survive。
所以C2检验的是持续赚钱，consistently beat market的能力。
而股版还停留在马后炮，或者是把靠运气赢的马前炮拿出来showoff的水平。” |
s**w
发帖数: 499 | 19 你再转移话题也没用。
眼神不好，谁敢相信你？
以后炒股时出了重大利好，看成重大利空，岂不是惨了？ |
y********n
发帖数: 4452 | 20 争都没意思。你如果觉得你对的话，跟风就好了嘛。你以前跟的怎样？如果你是对的话
，肯定账户非常大了。不觉得那些富人都很白痴吗，辛苦的经营公司，跟C2就好了，多
轻松，资产几个月就翻几倍了。
【在 s**w 的大作中提到】
: 都是买option或penny stock的？？？？拜托你不懂别乱喷。
: 8个系统里只有一个是部分做option的，没有一个是做penny stock。
: 估计你根本就不懂drowdown是怎么回事。
: 就算有人要拿option或penny stock来赌，也会有巨大drawdown。就凭你说的话，一看
: 就知道你根本就不懂这些。
: 外行就别出来搞笑了。
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n****i
发帖数: 1772 | 21
1/
--这个，能这么算吗？maxdrawdown是帐户最高点到最低点的差别，风险和收益都降低
到1/5, max drawdown就能降低到1/5? 请问你是怎么算的？
【在 s**w 的大作中提到】
: 我看你才不懂吧。
: 比如说这个:
: https://collective2.com/details/105938499
: drawdown 40%多没错，但人家return 5个月就有1000%多。如果跟的人trade其系统的1/
: 5 size，风险和收益都降低到1/5，那么人家的drawdown不到10%，收益5个月有200%，
: 还不是远胜过你？只看收益不行，但像你这样只看风险更外行。
: 唯一需要考虑的是收益风险比。只要有收益风险比高的系统，其他都不是问题，可以通
: 过提高或降低杠杆来调节。
: 再说backtest这种东西根本就没用。C2上一大堆没做前声称backtest很牛逼的，一试都
: 扑街。
|
n****i
发帖数: 1772 | 22
1/
呵呵，backtest还是有用的，不过自己给自己系统做的backtest基本上没用。类似芯片
的benchmark，大家都知道怎么对付。
...................
【在 s**w 的大作中提到】
: 我看你才不懂吧。
: 比如说这个:
: https://collective2.com/details/105938499
: drawdown 40%多没错，但人家return 5个月就有1000%多。如果跟的人trade其系统的1/
: 5 size，风险和收益都降低到1/5，那么人家的drawdown不到10%，收益5个月有200%，
: 还不是远胜过你？只看收益不行，但像你这样只看风险更外行。
: 唯一需要考虑的是收益风险比。只要有收益风险比高的系统，其他都不是问题，可以通
: 过提高或降低杠杆来调节。
: 再说backtest这种东西根本就没用。C2上一大堆没做前声称backtest很牛逼的，一试都
: 扑街。
|
b******r
发帖数: 16603 | 23 我看过C2很多年，来股版做广告的还没有一个系统超过一年还在维持的。
你这系统还太短，我bookmark 一下，一年后再来看。 |
h********o
发帖数: 3320 | 24 一直想开个C2，因为我几乎每天都交易一下，开C2要牵扯额外的经历，一直没有实施。
主要自己不是专门干这个的，如果没有其他工作，一定会开一个。
: 我看过C2很多年，来股版做广告的还没有一个系统超过一年还在维持的。
: 你这系统还太短，我bookmark 一下，一年后再来看。
【在 b******r 的大作中提到】
: 我看过C2很多年，来股版做广告的还没有一个系统超过一年还在维持的。
: 你这系统还太短，我bookmark 一下，一年后再来看。
|
h********o
发帖数: 3320 | 25 年盈利平均10到15%很普通，但是如果能比S P500波动小，风险还小，就非常不容易了
。这个需要时间来考验，就目前来看，盈利还不如S P500，一年以后再看来看。 |
b*****o
发帖数: 240 | 26 对，我也发现这个规律。前段时间有个wmwmw的夸口300%的年回报，系统好像已经停了
。 C2上大量这种一年不到，或只有一两年的系统。很多估计只是玩玩，甚至都不敢用
自己的钱测试。 我的是真金白银，主要是给我自己长期投资用的。我会在C2上维持至
少一年，如果到时没人SIGNUP，我就撤。大部分小散看不上10%的回报，
【在 b******r 的大作中提到】
: 我看过C2很多年，来股版做广告的还没有一个系统超过一年还在维持的。
: 你这系统还太短，我bookmark 一下，一年后再来看。
|
b*****o
发帖数: 240 | 27 不需要额外的精力。将你的帐户和C2连上，你每天真实交易自动在C2上显示，非常方便
。我就是这么做的。
【在 h********o 的大作中提到】
: 一直想开个C2，因为我几乎每天都交易一下，开C2要牵扯额外的经历，一直没有实施。
: 主要自己不是专门干这个的，如果没有其他工作，一定会开一个。
:
:
: 我看过C2很多年，来股版做广告的还没有一个系统超过一年还在维持的。
:
: 你这系统还太短，我bookmark 一下，一年后再来看。
:
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j**s
发帖数: 1518 | |
E***r
发帖数: 1037 | 29 两次交易少了
20%左右的SPX相关度能不能再hedge掉一半？
backtest结果能不能贴一贴？ |
E***r
发帖数: 1037 | |
|
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s**w
发帖数: 499 | 31 拜托lz你不要拿这种垃圾出来丢人现眼。
“风险低，回报中等， 平均年回报10%-15%左右”
凭什么证明？凭你打嘴炮证明？
别人的东西有trading record不算数，你的垃圾没任何trading record就算数？
敢情你是双重标准啊。
对别人的东西你用世界标准。
对你自己的东西你是不需要标准。
别人的东西没经历过熊市不算数.
你的东西没有tracking record就声称多少收益,你是嘴炮证明啊? 你的嘴炮就比
别人的交易记录更可信?
还backtest，拿backtest当回事的都是股盲。
C2上现在一听说介绍系统用backtest的,就鉴定为垃圾.
有交易记录的都不会提backtest.
提backtest的就是拿不出交易记录. |
s**w
发帖数: 499 | 32 VIX从1990年就开始有了。
按你的说法，是BACKTEST VIX一直到1990年了？
你做的是VXX，VXX是追踪VIX futures的。这VIX和VIX futures根本不是一回事。
VIX futures 是对几个月后VIX价格的预期。这两者可以相差很大。比如现在VIX是11.
54，而最近期（二月）的VIX futures是13.85.你如何能backtest VIX来确定VXX的走势？
而且VXX是2009年才创建的基金，你如何又能backtest VIX到1990年去确定那时根本不
存在的VXX的走势？
VIX和VXX很多时候是不同步的。intraday经常可以看到VIX不动而VXX升的很厉害，或者
VIX升的很厉害但VXX不动。这是因为现在VIX虽然升（或跌），但VIX futures的交易者
认为几个月后的VIX可以是另一种情况。比如在VIX超买或超卖的情况下，VIX如果还升
（或跌），但几个月后则会升回去（跌回去），所以就会出现VIX跌而VIX futures不动
甚至反而升的情况。同时，VXX每天都有损耗，所以导致和VIX出现明显差别。
你打开VIX和VXX的日线图，就可以看到，VIX和VXX的走势只是大体一致，但很多时候会
有明显差距。比如去年11月初VIX冲高的高点远远高于其9月的高点，而VXX的高点则明
显低于其9月的高点。
用VIX做标准来研究VXX，是一种非常不严肃的做法。这么backtest出来的东西要顶用就
怪了。
你做专业fund，就是这么做的？忽悠人的吧？就是个股盲吧。
【在 b*****o 的大作中提到】
: 再多说一句，我是专业做VIX FUND的， BACKTEST 了VIX有历史数据的所有年份。实盘
: 交易也有好几年了
|
b*****o
发帖数: 240 | 33 不止两次，我问过C2,他们说我还没有完全CLOSE我的最初的POSIOTION，所以显示不了
我所有的交易。 该系统的交易频率大概两次左右一个星期
【在 j**s 的大作中提到】
: 对冲策略，2个月只交易了2次，频率有点低啊
|
b*****o
发帖数: 240 | 34 这个看上去确实不错。像是DAYTRDING XIV和VXX.但他一个时期只做一个，好像不是
PAIR 对冲？
【在 E***r 的大作中提到】
: 这些链接里真正能做到接近market neutral的只有最后一个，
: 拿xiv和vxx来做pair trading的那个，但还是稍嫌volatile了
: https://collective2.com/details/98408819
|
s**w
发帖数: 499 | 35 还对冲？人家有明显的edge，为什么要放弃edge做对冲？
你根本看不懂人家的edge在哪里，只会不懂装懂充大头蒜。
C2做equity的系统，我基本上看一下就知道其方法是什么，edge在哪里，有什么优缺点。
你这种水平，什么都看不懂，只能算还没入门。
【在 b*****o 的大作中提到】
: 这个看上去确实不错。像是DAYTRDING XIV和VXX.但他一个时期只做一个，好像不是
: PAIR 对冲？
|
b*****o
发帖数: 240 | 36 你这个人是不是有病？我们是在认真讨论好吧？我有没有水平光你屁事？ 你自己上去
开一个有水平的就是了。不骂你两句你皮痒痒。你要不爱看就别看好吧？
【在 s**w 的大作中提到】
: 还对冲？人家有明显的edge，为什么要放弃edge做对冲？
: 你根本看不懂人家的edge在哪里，只会不懂装懂充大头蒜。
: C2做equity的系统，我基本上看一下就知道其方法是什么，edge在哪里，有什么优缺点。
: 你这种水平，什么都看不懂，只能算还没入门。
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b*****o
发帖数: 240 | 37 从现在开始，我不会看你的帖，也不会回你的帖
点。
【在 s**w 的大作中提到】
: 还对冲？人家有明显的edge，为什么要放弃edge做对冲？
: 你根本看不懂人家的edge在哪里，只会不懂装懂充大头蒜。
: C2做equity的系统，我基本上看一下就知道其方法是什么，edge在哪里，有什么优缺点。
: 你这种水平，什么都看不懂，只能算还没入门。
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s**w
发帖数: 499 | 38 就你这水平还认真讨论？
智商不够。
看简单中文都看不懂。
我还就喜欢贬你还看你受贬。
你这种垃圾，别人的东西你拼命贬，到你自己被贬，你就跳起来了？
你这题目开一天，我就贬你一天。你要是不高兴，拿块砖把自己头敲两下，可以降降火
气。 |
s**w
发帖数: 499 | 39 你不回不要紧，我把你外行的东西统统暴露给大家看，让大家知道你是垃圾水平就行了。
用VIX的历史数据来backtest VXX，还有比这更股盲的吗？
这么炒股底裤都要输掉。
【在 b*****o 的大作中提到】
: 从现在开始，我不会看你的帖，也不会回你的帖
:
: 点。
|
T****2
发帖数: 53 | |
|
|
T****2
发帖数: 53 | 41 VIX products 各大银行的都在做 （哥大的金融衍生的经常邀请大银行的Guest
speakers讲VIX)。他们的钱从哪里来？？ 你就想凭你的 backtest 和每个银行里交易
员都知道的理论，来赚银行的钱？一般的人还是不要碰这个。你是什么样的，你心里很
清楚。 |
a****o
发帖数: 6612 | 42 一家之言。如果存在一个“策略风险低，回报中等， 平均年回报10%-15%”，那么前提
是股市（或者你跟踪的东西）以这个回报率上涨。否则长期来看，这种策略必定是失效
的。
做个简单的想象。在一个充满理性玩家的世界里，你能想到的策略，别人也能想到。那
么众人博弈的零和游戏的结果，就是你赚的必须是别人赔的。没有人会一直以同样的方
式给你赔钱。所以最后的长期的结果，你的策略最优的结果，也就是跟上大盘（或者你
跟踪的区块）的涨幅。
这种策略，自己玩玩就是了。表现好是运气。
【在 b*****o 的大作中提到】
: https://collective2.com/details/107297588
: 这个策略风险低，回报中等， 平均年回报10%-15%左右
|
b*****o
发帖数: 240 | 43 看结果吧，说再多也没用。我也不想透露太多有关策略的细节。当大盘表现不好，该策
略表现会比较好，我估计大盘今年不会又是一个大牛吧。当然该策略不做任何预测大盘
的事
: 一家之言。如果存在一个“策略风险低，回报中等， 平均年回报10
%-15%”，那
么前提
: 是股市（或者你跟踪的东西）以这个回报率上涨。否则长期来看，这种策
略必定
是失效
: 的。
: 做个简单的想象。在一个充满理性玩家的世界里，你能想到的策略，别人
也能想
到。那
: 么众人博弈的零和游戏的结果，就是你赚的必须是别人赔的。没有人会一
直以同
样的方
: 式给你赔钱。所以最后的长期的结果，你的策略最优的结果，也就是跟上
大盘（
或者你
: 跟踪的区块）的涨幅。
: 这种策略，自己玩玩就是了。表现好是运气。
【在 a****o 的大作中提到】
: 一家之言。如果存在一个“策略风险低，回报中等， 平均年回报10%-15%”，那么前提
: 是股市（或者你跟踪的东西）以这个回报率上涨。否则长期来看，这种策略必定是失效
: 的。
: 做个简单的想象。在一个充满理性玩家的世界里，你能想到的策略，别人也能想到。那
: 么众人博弈的零和游戏的结果，就是你赚的必须是别人赔的。没有人会一直以同样的方
: 式给你赔钱。所以最后的长期的结果，你的策略最优的结果，也就是跟上大盘（或者你
: 跟踪的区块）的涨幅。
: 这种策略，自己玩玩就是了。表现好是运气。
|
b*****o
发帖数: 240 | |
g*********9
发帖数: 1285 | 45 痴人说梦。醒醒
【在 b*****o 的大作中提到】
: https://collective2.com/details/107297588
: 这个策略风险低，回报中等， 平均年回报10%-15%左右
|
b*****o
发帖数: 240 | 46 10-15% 就说梦了，前段时间一哥们说他的系统有300%年回报，那还不把你吓死。
【在 g*********9 的大作中提到】
: 痴人说梦。醒醒
|
s**w
发帖数: 499 | |
b*****o
发帖数: 240 | 48 你列出来的这些VIX 系统，至少有一半以上风险极高，遇到一次极端事件，账户会损失
大半，甚至WIPEOUT。很多不懂的人不明白，C2上有很些系统看上去不错，但没有一个
经过大熊市检验的，就像你列出来的这些VIX系统。我可以很容易地做一个SHORT VXX
甚至UVXY的系统，非常高的回报，特别是12年以来，但风险很高， SHARP RATIO 和
MAXDRAWDOWN都不行。 看一个系统不是光看RETURN,最重要的是风险的控制。我的系统
是想做到低风险，VOLATILITY 是SP的一半左右，MAXDRAWDOWN 不超过10%，
SHARPERATIO 2 左右。你再看看下面的系统有几个能做到。 当然有人喜欢高风险，也
没错，有人喜欢低风险。
【在 s**w 的大作中提到】
: lz你做的这个真不够用看。
: 给你看几个做VIX系列的。
: https://collective2.com/details/105938499
: https://collective2.com/details/106900488
: https://collective2.com/details/106901765
: https://collective2.com/details/107057042
: https://collective2.com/details/102427283
: https://collective2.com/details/106906654
: https://collective2.com/details/100578638
: https://collective2.com/details/98408819
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G******n
发帖数: 316 | 49 我支持楼主风险控制观点。没有看楼主的系统怎么样，但是要想在股市里活的长久，风
险控制是第一位的。
【在 b*****o 的大作中提到】
: 你列出来的这些VIX 系统，至少有一半以上风险极高，遇到一次极端事件，账户会损失
: 大半，甚至WIPEOUT。很多不懂的人不明白，C2上有很些系统看上去不错，但没有一个
: 经过大熊市检验的，就像你列出来的这些VIX系统。我可以很容易地做一个SHORT VXX
: 甚至UVXY的系统，非常高的回报，特别是12年以来，但风险很高， SHARP RATIO 和
: MAXDRAWDOWN都不行。 看一个系统不是光看RETURN,最重要的是风险的控制。我的系统
: 是想做到低风险，VOLATILITY 是SP的一半左右，MAXDRAWDOWN 不超过10%，
: SHARPERATIO 2 左右。你再看看下面的系统有几个能做到。 当然有人喜欢高风险，也
: 没错，有人喜欢低风险。
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s**w
发帖数: 499 | 50 我看你才不懂吧。
比如说这个:
https://collective2.com/details/105938499
drawdown 40%多没错，但人家return 5个月就有1000%多。如果跟的人trade其系统的1/
5 size，风险和收益都降低到1/5，那么人家的drawdown不到10%，收益5个月有200%，
还不是远胜过你？只看收益不行，但像你这样只看风险更外行。
唯一需要考虑的是收益风险比。只要有收益风险比高的系统，其他都不是问题，可以通
过提高或降低杠杆来调节。
再说backtest这种东西根本就没用。C2上一大堆没做前声称backtest很牛逼的，一试都
扑街。
真正试起来就没有能见到能接近backtest预期的。可以说backtest很牛逼的，99%都是
垃圾。
人家那些虽然多数运行时间只有几个月，但至少是forward test，比你这个只有
backtest要强的多吧。
你这个做了几年实盘只能算新股民。
C2上那些做系统的，多数都有十几二十年以上实战经验了。而且你凭什么说人家经不起
大熊市检验？你自己才做了几年，真正的熊市还没见到过，凭什么说别人做了几十年的
不行，你做了几年的，没见过熊市的行？凭backtest？别搞笑了.
既不懂收益风险比,也不懂backtest不顶用,还专业fund? |
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y********n
发帖数: 4452 | 51 知道统计概率吧，你挑出来的都是买option或penny stock然后连猜中几次的。这种概
率和买彩票一样，有人做到不稀奇，问题是不能长久。这种没法跟。前几个月的回报有
什么用，你一跟就完蛋了，因为没人运气会一直好下去。
如果那么容易的话，跟前十名，过十年，你就是全世界首富了。
1/
【在 s**w 的大作中提到】
: 我看你才不懂吧。
: 比如说这个:
: https://collective2.com/details/105938499
: drawdown 40%多没错，但人家return 5个月就有1000%多。如果跟的人trade其系统的1/
: 5 size，风险和收益都降低到1/5，那么人家的drawdown不到10%，收益5个月有200%，
: 还不是远胜过你？只看收益不行，但像你这样只看风险更外行。
: 唯一需要考虑的是收益风险比。只要有收益风险比高的系统，其他都不是问题，可以通
: 过提高或降低杠杆来调节。
: 再说backtest这种东西根本就没用。C2上一大堆没做前声称backtest很牛逼的，一试都
: 扑街。
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b*****o
发帖数: 240 | 52 我没有说不行，我是说还没经过检验。我也没说我的经过检验了。没有好的风险控制的
系统都不能说是好系统。半年10倍，用1/5 的资金也有很高的回报，没错. 但关键是要
看它的max drawdown 是多少，如果是50%以上的max drawdown，你敢跟吗？即使是用1/
5 的资金。保住本金是最重要的。 你说的没错，很多系统backTEST 好不能代表就是好
系统，OVERFIT 的所谓好系统多的是，但实战就不行。有两个原因，其一，用的信号过
去有用，用的人太多，已经不管用了；其二，就是OVERFIT，用太多的参数优化
BACKTEST系统。但是一个如果BACKTEST都不行的系统你能保证将来行？可能性不高吧？ |
b*****o
发帖数: 240 | 53 说的是，C2上有好些这样高回报，但是时间很短的系统。不懂风险控制的很容易受诱惑
。如果有一个系统年回报有30%，经历过至少一次大熊市，有至少5-10年的TRACKING
RECORD，即使30% 的DRAWDOWN,我也愿意跟。DRAWDOWN 再高的话，我就要考虑了。 我
怎么知道我跟进的是不是刚好是个高点。低风险系统就好一点
【在 y********n 的大作中提到】
: 知道统计概率吧，你挑出来的都是买option或penny stock然后连猜中几次的。这种概
: 率和买彩票一样，有人做到不稀奇，问题是不能长久。这种没法跟。前几个月的回报有
: 什么用，你一跟就完蛋了，因为没人运气会一直好下去。
: 如果那么容易的话，跟前十名，过十年，你就是全世界首富了。
:
: 1/
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s**w
发帖数: 499 | 54 都是买option或penny stock的？？？？拜托你不懂别乱喷。
8个系统里只有一个是部分做option的，没有一个是做penny stock。
估计你根本就不懂drowdown是怎么回事。
就算有人要拿option或penny stock来赌，也会有巨大drawdown。就凭你说的话，一看
就知道你根本就不懂这些。
外行就别出来搞笑了。
【在 y********n 的大作中提到】
: 知道统计概率吧，你挑出来的都是买option或penny stock然后连猜中几次的。这种概
: 率和买彩票一样，有人做到不稀奇，问题是不能长久。这种没法跟。前几个月的回报有
: 什么用，你一跟就完蛋了，因为没人运气会一直好下去。
: 如果那么容易的话，跟前十名，过十年，你就是全世界首富了。
:
: 1/
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b*****o
发帖数: 240 | 55 他应该意思是C2上有买option或penny stock的高回报系统。 不要动不动就说别人不懂
。股市里，大家都得谦虚点。牛人利物浦都破产了两三次吧？
【在 s**w 的大作中提到】
: 都是买option或penny stock的？？？？拜托你不懂别乱喷。
: 8个系统里只有一个是部分做option的，没有一个是做penny stock。
: 估计你根本就不懂drowdown是怎么回事。
: 就算有人要拿option或penny stock来赌，也会有巨大drawdown。就凭你说的话，一看
: 就知道你根本就不懂这些。
: 外行就别出来搞笑了。
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s**w
发帖数: 499 | 56 既然你说要“有至少5-10年的TRACKING RECORD”，
那你的系统等5-10年后再拿出来说罢。
我现在是拿你的和人家的比。我不是说人家几个月的就一定怎么样。我是说你连这几个
月也没有。人家没经历熊市检验，你连牛市检验也没经历过。
你是把人家东西的尽量贬低，把你自己的东西尽量抬高。
人家的东西就时间太短。
你的东西就backtest都算数。
【在 b*****o 的大作中提到】
: 说的是，C2上有好些这样高回报，但是时间很短的系统。不懂风险控制的很容易受诱惑
: 。如果有一个系统年回报有30%，经历过至少一次大熊市，有至少5-10年的TRACKING
: RECORD，即使30% 的DRAWDOWN,我也愿意跟。DRAWDOWN 再高的话，我就要考虑了。 我
: 怎么知道我跟进的是不是刚好是个高点。低风险系统就好一点
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s**w
发帖数: 499 | 57 你不懂中文？他说是我挑出来的那几个系统都是。
你倒会明目张胆给人家篡改原意。
【在 b*****o 的大作中提到】
: 他应该意思是C2上有买option或penny stock的高回报系统。 不要动不动就说别人不懂
: 。股市里，大家都得谦虚点。牛人利物浦都破产了两三次吧？
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b*****o
发帖数: 240 | 58 我看你是来吵架的，说话冲上天。怀疑别人的系统没有错，不加怀疑得跟才是有问题。
【在 s**w 的大作中提到】
: 你不懂中文？他说是我挑出来的那几个系统都是。
: 你倒会明目张胆给人家篡改原意。
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s**w
发帖数: 499 | 59 你连别人的原话都能看反了，我很怀疑你操作时会不会把买和卖看反了。
原话都没看清就敢喷，估计操作时买VXX，没看清就敢买XIV了。 |
b*****o
发帖数: 240 | 60 我看你这段话就说的不错呀，特别是关于drawdown的。应该是同一个人吧。
“有一点我同意lz。
C2虽然有些小问题。但是基本上还是一个严肃的网站。
要在上面做好一个系统，是需要有很高功力的。
C2比股版高了N个层次。
股版的所谓大牛都是给青蛙吹出来的，经不起C2的检验。
所以应该鼓励股版自认为牛的去C2开户做系统。
做的不好，也让大家知道股版的真实水平，这样才能让大家向真牛进化。
不要在股版打嘴炮，做假大牛忽悠青蛙。
那样股版就永远停留在低水平。
大千，trade168等几个网站都是打嘴炮，假大牛横行的地方。
股版虽然有能赚钱的人，但是我估计如果去上C2，做的系统也不会很好看，控制不了
drawdown。
为什么C2那么看重drawdown？因为drawdown和你系统的风险成正比。
而你系统的风险和你是不是能survive，和你是不是真正能consistently赚钱成反比。
一般drawdown大的系统，最后都不能survive。
所以C2检验的是持续赚钱，consistently beat market的能力。
而股版还停留在马后炮，或者是把靠运气赢的马前炮拿出来showoff的水平。” |
|
|
s**w
发帖数: 499 | 61 你再转移话题也没用。
眼神不好，谁敢相信你？
以后炒股时出了重大利好，看成重大利空，岂不是惨了？ |
y********n
发帖数: 4452 | 62 争都没意思。你如果觉得你对的话，跟风就好了嘛。你以前跟的怎样？如果你是对的话
，肯定账户非常大了。不觉得那些富人都很白痴吗，辛苦的经营公司，跟C2就好了，多
轻松，资产几个月就翻几倍了。
【在 s**w 的大作中提到】
: 都是买option或penny stock的？？？？拜托你不懂别乱喷。
: 8个系统里只有一个是部分做option的，没有一个是做penny stock。
: 估计你根本就不懂drowdown是怎么回事。
: 就算有人要拿option或penny stock来赌，也会有巨大drawdown。就凭你说的话，一看
: 就知道你根本就不懂这些。
: 外行就别出来搞笑了。
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n****i
发帖数: 1772 | 63
1/
--这个，能这么算吗？maxdrawdown是帐户最高点到最低点的差别，风险和收益都降低
到1/5, max drawdown就能降低到1/5? 请问你是怎么算的？
【在 s**w 的大作中提到】
: 我看你才不懂吧。
: 比如说这个:
: https://collective2.com/details/105938499
: drawdown 40%多没错，但人家return 5个月就有1000%多。如果跟的人trade其系统的1/
: 5 size，风险和收益都降低到1/5，那么人家的drawdown不到10%，收益5个月有200%，
: 还不是远胜过你？只看收益不行，但像你这样只看风险更外行。
: 唯一需要考虑的是收益风险比。只要有收益风险比高的系统，其他都不是问题，可以通
: 过提高或降低杠杆来调节。
: 再说backtest这种东西根本就没用。C2上一大堆没做前声称backtest很牛逼的，一试都
: 扑街。
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n****i
发帖数: 1772 | 64
1/
呵呵，backtest还是有用的，不过自己给自己系统做的backtest基本上没用。类似芯片
的benchmark，大家都知道怎么对付。
...................
【在 s**w 的大作中提到】
: 我看你才不懂吧。
: 比如说这个:
: https://collective2.com/details/105938499
: drawdown 40%多没错，但人家return 5个月就有1000%多。如果跟的人trade其系统的1/
: 5 size，风险和收益都降低到1/5，那么人家的drawdown不到10%，收益5个月有200%，
: 还不是远胜过你？只看收益不行，但像你这样只看风险更外行。
: 唯一需要考虑的是收益风险比。只要有收益风险比高的系统，其他都不是问题，可以通
: 过提高或降低杠杆来调节。
: 再说backtest这种东西根本就没用。C2上一大堆没做前声称backtest很牛逼的，一试都
: 扑街。
|
b******r
发帖数: 16603 | 65 我看过C2很多年，来股版做广告的还没有一个系统超过一年还在维持的。
你这系统还太短，我bookmark 一下，一年后再来看。 |
h********o
发帖数: 3320 | 66 一直想开个C2，因为我几乎每天都交易一下，开C2要牵扯额外的经历，一直没有实施。
主要自己不是专门干这个的，如果没有其他工作，一定会开一个。
: 我看过C2很多年，来股版做广告的还没有一个系统超过一年还在维持的。
: 你这系统还太短，我bookmark 一下，一年后再来看。
【在 b******r 的大作中提到】
: 我看过C2很多年，来股版做广告的还没有一个系统超过一年还在维持的。
: 你这系统还太短，我bookmark 一下，一年后再来看。
|
h********o
发帖数: 3320 | 67 年盈利平均10到15%很普通，但是如果能比S P500波动小，风险还小，就非常不容易了
。这个需要时间来考验，就目前来看，盈利还不如S P500，一年以后再看来看。 |
b*****o
发帖数: 240 | 68 对，我也发现这个规律。前段时间有个wmwmw的夸口300%的年回报，系统好像已经停了
。 C2上大量这种一年不到，或只有一两年的系统。很多估计只是玩玩，甚至都不敢用
自己的钱测试。 我的是真金白银，主要是给我自己长期投资用的。我会在C2上维持至
少一年，如果到时没人SIGNUP，我就撤。大部分小散看不上10%的回报，
【在 b******r 的大作中提到】
: 我看过C2很多年，来股版做广告的还没有一个系统超过一年还在维持的。
: 你这系统还太短，我bookmark 一下，一年后再来看。
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b*****o
发帖数: 240 | 69 不需要额外的精力。将你的帐户和C2连上，你每天真实交易自动在C2上显示，非常方便
。我就是这么做的。
【在 h********o 的大作中提到】
: 一直想开个C2，因为我几乎每天都交易一下，开C2要牵扯额外的经历，一直没有实施。
: 主要自己不是专门干这个的，如果没有其他工作，一定会开一个。
:
:
: 我看过C2很多年，来股版做广告的还没有一个系统超过一年还在维持的。
:
: 你这系统还太短，我bookmark 一下，一年后再来看。
:
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j**s
发帖数: 1518 | |
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E***r
发帖数: 1037 | 71 两次交易少了
20%左右的SPX相关度能不能再hedge掉一半？
backtest结果能不能贴一贴？ |
E***r
发帖数: 1037 | |
s**w
发帖数: 499 | 73 拜托lz你不要拿这种垃圾出来丢人现眼。
“风险低，回报中等， 平均年回报10%-15%左右”
凭什么证明？凭你打嘴炮证明？
别人的东西有trading record不算数，你的垃圾没任何trading record就算数？
敢情你是双重标准啊。
对别人的东西你用世界标准。
对你自己的东西你是不需要标准。
别人的东西没经历过熊市不算数.
你的东西没有tracking record就声称多少收益,你是嘴炮证明啊? 你的嘴炮就比
别人的交易记录更可信?
还backtest，拿backtest当回事的都是股盲。
C2上现在一听说介绍系统用backtest的,就鉴定为垃圾.
有交易记录的都不会提backtest.
提backtest的就是拿不出交易记录. |
s**w
发帖数: 499 | 74 VIX从1990年就开始有了。
按你的说法，是BACKTEST VIX一直到1990年了？
你做的是VXX，VXX是追踪VIX futures的。这VIX和VIX futures根本不是一回事。
VIX futures 是对几个月后VIX价格的预期。这两者可以相差很大。比如现在VIX是11.
54，而最近期（二月）的VIX futures是13.85.你如何能backtest VIX来确定VXX的走势？
而且VXX是2009年才创建的基金，你如何又能backtest VIX到1990年去确定那时根本不
存在的VXX的走势？
VIX和VXX很多时候是不同步的。intraday经常可以看到VIX不动而VXX升的很厉害，或者
VIX升的很厉害但VXX不动。这是因为现在VIX虽然升（或跌），但VIX futures的交易者
认为几个月后的VIX可以是另一种情况。比如在VIX超买或超卖的情况下，VIX如果还升
（或跌），但几个月后则会升回去（跌回去），所以就会出现VIX跌而VIX futures不动
甚至反而升的情况。同时，VXX每天都有损耗，所以导致和VIX出现明显差别。
你打开VIX和VXX的日线图，就可以看到，VIX和VXX的走势只是大体一致，但很多时候会
有明显差距。比如去年11月初VIX冲高的高点远远高于其9月的高点，而VXX的高点则明
显低于其9月的高点。
用VIX做标准来研究VXX，是一种非常不严肃的做法。这么backtest出来的东西要顶用就
怪了。
你做专业fund，就是这么做的？忽悠人的吧？就是个股盲吧。
【在 b*****o 的大作中提到】
: 再多说一句，我是专业做VIX FUND的， BACKTEST 了VIX有历史数据的所有年份。实盘
: 交易也有好几年了
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b*****o
发帖数: 240 | 75 不止两次，我问过C2,他们说我还没有完全CLOSE我的最初的POSIOTION，所以显示不了
我所有的交易。 该系统的交易频率大概两次左右一个星期
【在 j**s 的大作中提到】
: 对冲策略，2个月只交易了2次，频率有点低啊
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b*****o
发帖数: 240 | 76 这个看上去确实不错。像是DAYTRDING XIV和VXX.但他一个时期只做一个，好像不是
PAIR 对冲？
【在 E***r 的大作中提到】
: 这些链接里真正能做到接近market neutral的只有最后一个，
: 拿xiv和vxx来做pair trading的那个，但还是稍嫌volatile了
: https://collective2.com/details/98408819
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s**w
发帖数: 499 | 77 还对冲？人家有明显的edge，为什么要放弃edge做对冲？
你根本看不懂人家的edge在哪里，只会不懂装懂充大头蒜。
C2做equity的系统，我基本上看一下就知道其方法是什么，edge在哪里，有什么优缺点。
你这种水平，什么都看不懂，只能算还没入门。
【在 b*****o 的大作中提到】
: 这个看上去确实不错。像是DAYTRDING XIV和VXX.但他一个时期只做一个，好像不是
: PAIR 对冲？
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b*****o
发帖数: 240 | 78 你这个人是不是有病？我们是在认真讨论好吧？我有没有水平光你屁事？ 你自己上去
开一个有水平的就是了。不骂你两句你皮痒痒。你要不爱看就别看好吧？
【在 s**w 的大作中提到】
: 还对冲？人家有明显的edge，为什么要放弃edge做对冲？
: 你根本看不懂人家的edge在哪里，只会不懂装懂充大头蒜。
: C2做equity的系统，我基本上看一下就知道其方法是什么，edge在哪里，有什么优缺点。
: 你这种水平，什么都看不懂，只能算还没入门。
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b*****o
发帖数: 240 | 79 从现在开始，我不会看你的帖，也不会回你的帖
点。
【在 s**w 的大作中提到】
: 还对冲？人家有明显的edge，为什么要放弃edge做对冲？
: 你根本看不懂人家的edge在哪里，只会不懂装懂充大头蒜。
: C2做equity的系统，我基本上看一下就知道其方法是什么，edge在哪里，有什么优缺点。
: 你这种水平，什么都看不懂，只能算还没入门。
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s**w
发帖数: 499 | 80 就你这水平还认真讨论？
智商不够。
看简单中文都看不懂。
我还就喜欢贬你还看你受贬。
你这种垃圾，别人的东西你拼命贬，到你自己被贬，你就跳起来了？
你这题目开一天，我就贬你一天。你要是不高兴，拿块砖把自己头敲两下，可以降降火
气。 |
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s**w
发帖数: 499 | 81 你不回不要紧，我把你外行的东西统统暴露给大家看，让大家知道你是垃圾水平就行了。
用VIX的历史数据来backtest VXX，还有比这更股盲的吗？
这么炒股底裤都要输掉。
【在 b*****o 的大作中提到】
: 从现在开始，我不会看你的帖，也不会回你的帖
:
: 点。
|
T****2
发帖数: 53 | |
T****2
发帖数: 53 | 83 VIX products 各大银行的都在做 （哥大的金融衍生的经常邀请大银行的Guest
speakers讲VIX)。他们的钱从哪里来？？ 你就想凭你的 backtest 和每个银行里交易
员都知道的理论，来赚银行的钱？一般的人还是不要碰这个。你是什么样的，你心里很
清楚。 |
a****o
发帖数: 6612 | 84 一家之言。如果存在一个“策略风险低，回报中等， 平均年回报10%-15%”，那么前提
是股市（或者你跟踪的东西）以这个回报率上涨。否则长期来看，这种策略必定是失效
的。
做个简单的想象。在一个充满理性玩家的世界里，你能想到的策略，别人也能想到。那
么众人博弈的零和游戏的结果，就是你赚的必须是别人赔的。没有人会一直以同样的方
式给你赔钱。所以最后的长期的结果，你的策略最优的结果，也就是跟上大盘（或者你
跟踪的区块）的涨幅。
这种策略，自己玩玩就是了。表现好是运气。
【在 b*****o 的大作中提到】
: https://collective2.com/details/107297588
: 这个策略风险低，回报中等， 平均年回报10%-15%左右
|
b*****o
发帖数: 240 | 85 看结果吧，说再多也没用。我也不想透露太多有关策略的细节。当大盘表现不好，该策
略表现会比较好，我估计大盘今年不会又是一个大牛吧。当然该策略不做任何预测大盘
的事
: 一家之言。如果存在一个“策略风险低，回报中等， 平均年回报10
%-15%”，那
么前提
: 是股市（或者你跟踪的东西）以这个回报率上涨。否则长期来看，这种策
略必定
是失效
: 的。
: 做个简单的想象。在一个充满理性玩家的世界里，你能想到的策略，别人
也能想
到。那
: 么众人博弈的零和游戏的结果，就是你赚的必须是别人赔的。没有人会一
直以同
样的方
: 式给你赔钱。所以最后的长期的结果，你的策略最优的结果，也就是跟上
大盘（
或者你
: 跟踪的区块）的涨幅。
: 这种策略，自己玩玩就是了。表现好是运气。
【在 a****o 的大作中提到】
: 一家之言。如果存在一个“策略风险低，回报中等， 平均年回报10%-15%”，那么前提
: 是股市（或者你跟踪的东西）以这个回报率上涨。否则长期来看，这种策略必定是失效
: 的。
: 做个简单的想象。在一个充满理性玩家的世界里，你能想到的策略，别人也能想到。那
: 么众人博弈的零和游戏的结果，就是你赚的必须是别人赔的。没有人会一直以同样的方
: 式给你赔钱。所以最后的长期的结果，你的策略最优的结果，也就是跟上大盘（或者你
: 跟踪的区块）的涨幅。
: 这种策略，自己玩玩就是了。表现好是运气。
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n*****e
发帖数: 49 | |
n*****e
发帖数: 49 | |
E***r
发帖数: 1037 | 88 楼主这个系统我一直惦记着，做得怎么样了？
C2现在Weekend Maintenance我看不到
【在 b******r 的大作中提到】
: 我看过C2很多年，来股版做广告的还没有一个系统超过一年还在维持的。
: 你这系统还太短，我bookmark 一下，一年后再来看。
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f*********e
发帖数: 8453 | 89 lz楼上提了一句大盘去年不会一直牛。所以可能表现不是太好了。再开一年也许今年真
的回调可能会出有意义的数据。
: 楼主这个系统我一直惦记着，做得怎么样了？
: C2现在Weekend Maintenance我看不到
【在 E***r 的大作中提到】
: 楼主这个系统我一直惦记着，做得怎么样了？
: C2现在Weekend Maintenance我看不到
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b*****r
发帖数: 358 | |
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S*********g
发帖数: 24893 | 91 2.9%
呵呵
【在 b*****o 的大作中提到】
: https://collective2.com/details/107297588
: 这个策略风险低，回报中等， 平均年回报10%-15%左右
|
f*****g
发帖数: 2092 | |
f*****g
发帖数: 2092 | 93 看了看回帖，股版还是藏龙卧虎啊，有经验的大牛真的很多！像你们学习 |
s*****n
发帖数: 2858 | 94 他最后几个月好像没有交易，估计已经放弃了。
【在 S*********g 的大作中提到】
: 2.9%
: 呵呵
|
b*****o
发帖数: 240 | 95 没有放弃，最近市场实在太牛了，VIX index 持续在历史新低的位置，这种情况下，该
STRATEGY没有信号。市场如此牛，hedging strategy 赚钱不易呀 |
g****t
发帖数: 31659 | 96 他非要逼着我跟我打赌
那年我出人民币标普ETF
他不同意
我说那就c2 SPY吧
几个月他就停了
其实你和spy比
半年各项指标都不错的
本版我看就没几个可以做到
其实你听个300%就这道怎么回事了
: 对，我也发现这个规律。前段时间有个wmwmw的夸口300%的年回报，系统
好像已
经停了
: 。 C2上大量这种一年不到，或只有一两年的系统。很多估计只是玩玩，
甚至都
不敢用
: 自己的钱测试。 我的是真金白银，主要是给我自己长期投资用的。我会
在C2上
维持至
: 少一年，如果到时没人SIGNUP，我就撤。大部分小散看不上10%的回报，
【在 b*****o 的大作中提到】
: 没有放弃，最近市场实在太牛了，VIX index 持续在历史新低的位置，这种情况下，该
: STRATEGY没有信号。市场如此牛，hedging strategy 赚钱不易呀
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