w***w
发帖数: 6301 | 1 Pair trading 人人都能做啊。找一批属于上升趋势的股票long，再找一批下跌趋势的
股票short，就行了。大盘升，上升趋势的股票升的比下跌趋势的股票厉害，所以你
long的所得比你short的所失多。大盘跌也是这个道理。不管大盘升跌，你都是赚的。
当然这个效果多大和你选股的功力很有关系。
我是不做个股的。做index也可以pair trading。
比如昨天如果你开盘short YM，再long等值的NQ，不管大盘升跌你都赚。
以昨天的实战计算，按overnight margin下单，到收市能赚10%。
做这个你必须在开盘前发现不同index的divergence，如果你有实战经验的话，在盘前
有很明显的迹象。
再看短期buy&hold：
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36651937.html
如果从4月下旬long ES，short 等值的NQ，不管市场走那个方向，你也是赚的。最后的
实战结果也是这样。
不过我本人并不做这个。 |
g****t
发帖数: 31659 | 2 这个是赚钱的好办法。对冲的好，可以比较稳健的投资。
但是一般人想用这个办法赢大盘，照样不容易。
如果是短期的，不加杠杆的话，
涨的慢。加杠杆的话，风险大。
如果是长期的，万一不收敛。那就考验持股能力。
毕竟这是几十年的技术了。excess return有限。
另外整数误差，滑点，交易费也会比较大的影响短期交易的利润。
【在 w***w 的大作中提到】
: Pair trading 人人都能做啊。找一批属于上升趋势的股票long，再找一批下跌趋势的
: 股票short，就行了。大盘升，上升趋势的股票升的比下跌趋势的股票厉害，所以你
: long的所得比你short的所失多。大盘跌也是这个道理。不管大盘升跌，你都是赚的。
: 当然这个效果多大和你选股的功力很有关系。
: 我是不做个股的。做index也可以pair trading。
: 比如昨天如果你开盘short YM，再long等值的NQ，不管大盘升跌你都赚。
: 以昨天的实战计算，按overnight margin下单，到收市能赚10%。
: 做这个你必须在开盘前发现不同index的divergence，如果你有实战经验的话，在盘前
: 有很明显的迹象。
: 再看短期buy&hold：
|
I*****S
发帖数: 1805 | |
g****t
发帖数: 31659 | 4 理论上不一定需要选股。
Long所有上升趋势的，short所有下降趋势的，基本面取消掉了。
结果就是一些momentum fund的结果。网上可以看到。
我觉得能赚钱，赢大盘，不容易。那些fund交易费，税，等等
和散户生存环境是不同的。散户只能用更大的风险承担来换。
【在 I*****S 的大作中提到】
: 选股的功力过关，
: 你还需要不需要这样？
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w***w
发帖数: 6301 | 5 如果是做个股的，风险和你选多少股票有关。选的股票越多，风险越低。
如果是做index trading的，就无所谓风险，因为做futures本身就是高风险。所以讲究
的是risk和reward相比是不是合算。做long，short同时的话，broker允许杠杆可以加
的很大。
所以你要计算你的波动幅度在你本金允许的范围之内就行了。比如我拿昨天的例子，用
overnight margin。其实用intraday margin也是可以承受的。那样昨天的收益就是20%。
今天如果long YM，short NQ，也是没问题。可以看到DOW的跌幅远小于NDX。所以你在
NQ上赚的远超过在YM上亏的。
不过pair trading确实需要实战经验。
【在 g****t 的大作中提到】
: 这个是赚钱的好办法。对冲的好，可以比较稳健的投资。
: 但是一般人想用这个办法赢大盘，照样不容易。
: 如果是短期的，不加杠杆的话，
: 涨的慢。加杠杆的话，风险大。
: 如果是长期的，万一不收敛。那就考验持股能力。
: 毕竟这是几十年的技术了。excess return有限。
: 另外整数误差，滑点，交易费也会比较大的影响短期交易的利润。
|
V******k
发帖数: 28 | 6 pair trading需要对板块轮转有很好的认知，不然两边打脸。想beat大盘，不能用spy
之类的要上es，否则margin根本不够用。除了猴市performance可以，牛市熊市猪市都
很难有大收益 |
g****t
发帖数: 31659 | 7 DOW确实多数时间震荡小于NDX。
20%。
【在 w***w 的大作中提到】
: 如果是做个股的，风险和你选多少股票有关。选的股票越多，风险越低。
: 如果是做index trading的，就无所谓风险，因为做futures本身就是高风险。所以讲究
: 的是risk和reward相比是不是合算。做long，short同时的话，broker允许杠杆可以加
: 的很大。
: 所以你要计算你的波动幅度在你本金允许的范围之内就行了。比如我拿昨天的例子，用
: overnight margin。其实用intraday margin也是可以承受的。那样昨天的收益就是20%。
: 今天如果long YM，short NQ，也是没问题。可以看到DOW的跌幅远小于NDX。所以你在
: NQ上赚的远超过在YM上亏的。
: 不过pair trading确实需要实战经验。
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s**e
发帖数: 1498 | 8 你发明的统计套利真是令人耳目一新。
【在 w***w 的大作中提到】
: Pair trading 人人都能做啊。找一批属于上升趋势的股票long，再找一批下跌趋势的
: 股票short，就行了。大盘升，上升趋势的股票升的比下跌趋势的股票厉害，所以你
: long的所得比你short的所失多。大盘跌也是这个道理。不管大盘升跌，你都是赚的。
: 当然这个效果多大和你选股的功力很有关系。
: 我是不做个股的。做index也可以pair trading。
: 比如昨天如果你开盘short YM，再long等值的NQ，不管大盘升跌你都赚。
: 以昨天的实战计算，按overnight margin下单，到收市能赚10%。
: 做这个你必须在开盘前发现不同index的divergence，如果你有实战经验的话，在盘前
: 有很明显的迹象。
: 再看短期buy&hold：
|
s**e
发帖数: 1498 | 9 你知道统套适合哪种市场环境吗？
【在 w***w 的大作中提到】
: Pair trading 人人都能做啊。找一批属于上升趋势的股票long，再找一批下跌趋势的
: 股票short，就行了。大盘升，上升趋势的股票升的比下跌趋势的股票厉害，所以你
: long的所得比你short的所失多。大盘跌也是这个道理。不管大盘升跌，你都是赚的。
: 当然这个效果多大和你选股的功力很有关系。
: 我是不做个股的。做index也可以pair trading。
: 比如昨天如果你开盘short YM，再long等值的NQ，不管大盘升跌你都赚。
: 以昨天的实战计算，按overnight margin下单，到收市能赚10%。
: 做这个你必须在开盘前发现不同index的divergence，如果你有实战经验的话，在盘前
: 有很明显的迹象。
: 再看短期buy&hold：
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w***w
发帖数: 6301 | 10 我不需要知道。
直接看index走势就可以判断。
【在 s**e 的大作中提到】
: 你知道统套适合哪种市场环境吗？
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P********y
发帖数: 4195 | 11 尼玛 两个正好弄反的概率很大。选个屁。
干脆选一个方向少买就得啦
[在 wmwmw (wmw) 的大作中提到：]
:我不需要知道。
:直接看index走势就可以判断。 |
g****t
发帖数: 31659 | 12 sate展开说说？
thanks in advance
【在 s**e 的大作中提到】
: 你知道统套适合哪种市场环境吗？
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w***w
发帖数: 6301 | 13 和你说你也不懂。
你对大盘完全没有感觉。
【在 P********y 的大作中提到】
: 尼玛 两个正好弄反的概率很大。选个屁。
: 干脆选一个方向少买就得啦
: [在 wmwmw (wmw) 的大作中提到：]
: :我不需要知道。
: :直接看index走势就可以判断。
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y***r
发帖数: 16594 | 14 老李说了句实话。
今年其实趋势还是比较明显的。
但未来不一定会持续这个趋势。
【在 P********y 的大作中提到】
: 尼玛 两个正好弄反的概率很大。选个屁。
: 干脆选一个方向少买就得啦
: [在 wmwmw (wmw) 的大作中提到：]
: :我不需要知道。
: :直接看index走势就可以判断。
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w***w
发帖数: 6301 | 15 不需要知道市场趋势。
做的是index的背离。
【在 y***r 的大作中提到】
: 老李说了句实话。
: 今年其实趋势还是比较明显的。
: 但未来不一定会持续这个趋势。
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s**e
发帖数: 1498 | 16 PT是基于mean reversion的，所以大部分时间市场环境做PT是可以的，但是暴涨暴跌时
不可以。比如A股去年的牛市，spx去年和今年这两下，PT会亏飞的。我觉得吧，接下来
市场应该对PT很不友好了。
【在 g****t 的大作中提到】
: sate展开说说？
: thanks in advance
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y***r
发帖数: 16594 | 17 你没看懂我的意思。
看出哪个sector弱，需要的功力比看大盘涨跌更强。
而且过去弱的sector，不代表将来就弱。dogs of dow就是这个意思。我开过一个
thread。
【在 w***w 的大作中提到】
: 不需要知道市场趋势。
: 做的是index的背离。
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g****t
发帖数: 31659 | 18 说的真好。去年和今年，统计套利的好像已经亏飞很多。
【在 s**e 的大作中提到】
: PT是基于mean reversion的，所以大部分时间市场环境做PT是可以的，但是暴涨暴跌时
: 不可以。比如A股去年的牛市，spx去年和今年这两下，PT会亏飞的。我觉得吧，接下来
: 市场应该对PT很不友好了。
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w***w
发帖数: 6301 | 19 你讲的是个股还是index？
个股我没有经验。我只是笼统地提一个概念。
大体上我的思路是选强势sector中的强势个股long。
short就反过来。
当然我知道在升势的最后阶段，弱的股就会变得超强。
在跌势中就反过来，最强的个股在接近底部时反而跌的最凶。
这个也是比较容易判断的。你的portfoliu会很明显的显示这一点。所以看到征祧及时
获利了结就行了。
【在 y***r 的大作中提到】
: 你没看懂我的意思。
: 看出哪个sector弱，需要的功力比看大盘涨跌更强。
: 而且过去弱的sector，不代表将来就弱。dogs of dow就是这个意思。我开过一个
: thread。
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g****t
发帖数: 31659 | 20 我觉得sate说的挺有道理的。
pair trading最后不就是让两者之差回归到平均值，然后你赚钱吗。
但是大盘暴涨暴跌的时候，两者之间的敞口往往会反而不收敛。
还是需要一个比较稳定的大盘吧。
【在 w***w 的大作中提到】
: 你讲的是个股还是index？
: 个股我没有经验。我只是笼统地提一个概念。
: 大体上我的思路是选强势sector中的强势个股long。
: short就反过来。
: 当然我知道在升势的最后阶段，弱的股就会变得超强。
: 在跌势中就反过来，最强的个股在接近底部时反而跌的最凶。
: 这个也是比较容易判断的。你的portfoliu会很明显的显示这一点。所以看到征祧及时
: 获利了结就行了。
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w***w
发帖数: 6301 | 21 我觉得会亏是因为对市场没有感觉。
如果你做过长期的futures intraday就会理解我说的。
就是说如果两个index的相对强弱关系有变化的话，很短时间（几分钟到半小时之内）
就会确定。然后撤出。根本不会等到亏费。
【在 s**e 的大作中提到】
: PT是基于mean reversion的，所以大部分时间市场环境做PT是可以的，但是暴涨暴跌时
: 不可以。比如A股去年的牛市，spx去年和今年这两下，PT会亏飞的。我觉得吧，接下来
: 市场应该对PT很不友好了。
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s**e
发帖数: 1498 | 22 PT都是用历史数据加机器做，你这个人肉PT机，也比较新颖。
【在 w***w 的大作中提到】
: 我觉得会亏是因为对市场没有感觉。
: 如果你做过长期的futures intraday就会理解我说的。
: 就是说如果两个index的相对强弱关系有变化的话，很短时间（几分钟到半小时之内）
: 就会确定。然后撤出。根本不会等到亏费。
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w***w
发帖数: 6301 | 23 intraday 判断index相对强弱也很简单。
当然这些都需要实战经验。
有实战经验的应该能很容易理解我说的。
【在 s**e 的大作中提到】
: PT都是用历史数据加机器做，你这个人肉PT机，也比较新颖。
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s**e
发帖数: 1498 | 24 你费这么大劲做人肉mean reversion，完全可以编个橙嘛。
【在 w***w 的大作中提到】
: intraday 判断index相对强弱也很简单。
: 当然这些都需要实战经验。
: 有实战经验的应该能很容易理解我说的。
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u******n
发帖数: 5727 | 25 感觉pair trade需要有个好的计算方法哈，不过确实risk会降低很多。。 |
w***w
发帖数: 6301 | 26 我不懂编程。
再说trading本身就是一个game。
玩game本身就是种乐趣。
【在 s**e 的大作中提到】
: 你费这么大劲做人肉mean reversion，完全可以编个橙嘛。
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g****t
发帖数: 31659 | 27 编程确实可以从历史数据比较准确的判定强弱。
恐怕解决不了杠杆率的问题。
赚个蚊子肉可以，但是杠杆加多了，就成了LTCM
【在 s**e 的大作中提到】
: 你费这么大劲做人肉mean reversion，完全可以编个橙嘛。
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b******r
发帖数: 16603 | 28 sate 今年JPM的马工大头就说了全年就一个pair trade
Long CL short ES 为啥要mean reversion才能做？ |
g****t
发帖数: 31659 | 29 X=Cl-ES ,X小于0的时候进，回到平均值的时候出。
从这个意义上来讲，pair trade确实是mean reversion，
不是趋势跟踪。
【在 b******r 的大作中提到】
: sate 今年JPM的马工大头就说了全年就一个pair trade
: Long CL short ES 为啥要mean reversion才能做？
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s**e
发帖数: 1498 | 30 缤购啊，矿特们最大的弱点就是处理杠杆。其实蚊子肉就可以了，老巴吃蚊子肉不也吃
成了首富？
【在 g****t 的大作中提到】
: 编程确实可以从历史数据比较准确的判定强弱。
: 恐怕解决不了杠杆率的问题。
: 赚个蚊子肉可以，但是杠杆加多了，就成了LTCM
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y***r
发帖数: 16594 | 31 Long CL short ES， 这是pair trade吗？
感觉是两个不相关的市场。
【在 b******r 的大作中提到】
: sate 今年JPM的马工大头就说了全年就一个pair trade
: Long CL short ES 为啥要mean reversion才能做？
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s**e
发帖数: 1498 | 32 这个原理应该是，油跌的超前了，还没把银行彻底拖下水。
【在 y***r 的大作中提到】
: Long CL short ES， 这是pair trade吗？
: 感觉是两个不相关的市场。
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w***w
发帖数: 6301 | 33 各位，我觉得我们不是一路的啊。
打个比方，我是下围棋的，你们是搞alphago的。
我下棋除了赚钱，更是娱乐。
你们是只为了赚钱，为了打败市场。
我有很多话，你们不能理解。
你们说的，很多我也不懂。
不过在trading这一行中，人工智能还比不上最好的人脑。
所以人工智能做不到的，人脑不一定做不到。 |
I*****S
发帖数: 1805 | 34 楼上跟你聊的，基本都是马公。
【在 w***w 的大作中提到】
: 各位，我觉得我们不是一路的啊。
: 打个比方，我是下围棋的，你们是搞alphago的。
: 我下棋除了赚钱，更是娱乐。
: 你们是只为了赚钱，为了打败市场。
: 我有很多话，你们不能理解。
: 你们说的，很多我也不懂。
: 不过在trading这一行中，人工智能还比不上最好的人脑。
: 所以人工智能做不到的，人脑不一定做不到。
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s**e
发帖数: 1498 | 35 哥不是，哥是一名科学家。scientist
【在 I*****S 的大作中提到】
: 楼上跟你聊的，基本都是马公。
|
I*****S
发帖数: 1805 | 36 那也是马公科学家
【在 s**e 的大作中提到】
: 哥不是，哥是一名科学家。scientist
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J*********2
发帖数: 655 | 37 李妈妈的，你要是已经知道趋势了，还搞个鸡巴对冲啊！
连这种垃圾帖子都mark |
w***w
发帖数: 6301 | 38 我看的出来。
我所要说的，是他们用编程做不到的事，很多是人脑可以做到的。
【在 I*****S 的大作中提到】
: 楼上跟你聊的，基本都是马公。
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b****5
发帖数: 449 | 39 老李一句话：万一选错了呢？就是针对sector，不是个股。
我们fund就做mean reversion和版块轮动的pair，远远没你想的这么简单。
老实说Momentum Fund非常难做，因为downside太大了，你去看看AQR的momentum fund
和大盘，谁跑的好？
Mean Reversion其实确实容易赚，但太考验人性了。比如今年Biotech，谁都知道最后
一定涨起来，可是When？
哪有这么简单的pair trading。 |
g****t
发帖数: 31659 | 40 简单的pair trading也有。
long SP, short ASHR。
年初我记得大水枪做对了。
考虑到人民币汇率，其实是挺稳妥的。
fund
【在 b****5 的大作中提到】
: 老李一句话：万一选错了呢？就是针对sector，不是个股。
: 我们fund就做mean reversion和版块轮动的pair，远远没你想的这么简单。
: 老实说Momentum Fund非常难做，因为downside太大了，你去看看AQR的momentum fund
: 和大盘，谁跑的好？
: Mean Reversion其实确实容易赚，但太考验人性了。比如今年Biotech，谁都知道最后
: 一定涨起来，可是When？
: 哪有这么简单的pair trading。
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T******u
发帖数: 1025 | 41 这个跟option里的delta neutral意思差不多，赌波动 |
b*****e
发帖数: 5907 | 42 吉米王虽粗鲁但理不糙
【在 J*********2 的大作中提到】
: 李妈妈的，你要是已经知道趋势了，还搞个鸡巴对冲啊！
: 连这种垃圾帖子都mark
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o******e
发帖数: 3522 | 43 pair trading 需要很多对pair一起交易才能赚钱。单个的pair跟买个股有啥区别？你
不如直接说，我觉得A股要跌，B股要涨，所以long一个short一个。这就是在赌个股，
跟pair trading没关系
现在做pair trading的人那么多。赚钱不容易。
【在 w***w 的大作中提到】
: Pair trading 人人都能做啊。找一批属于上升趋势的股票long，再找一批下跌趋势的
: 股票short，就行了。大盘升，上升趋势的股票升的比下跌趋势的股票厉害，所以你
: long的所得比你short的所失多。大盘跌也是这个道理。不管大盘升跌，你都是赚的。
: 当然这个效果多大和你选股的功力很有关系。
: 我是不做个股的。做index也可以pair trading。
: 比如昨天如果你开盘short YM，再long等值的NQ，不管大盘升跌你都赚。
: 以昨天的实战计算，按overnight margin下单，到收市能赚10%。
: 做这个你必须在开盘前发现不同index的divergence，如果你有实战经验的话，在盘前
: 有很明显的迹象。
: 再看短期buy&hold：
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d********1
发帖数: 2462 | 44 最简单的，就是long已经大跌跌透的，short同一个sector还未跌的类似的，比如：
long M / short WMT or COST
【在 g****t 的大作中提到】
: 理论上不一定需要选股。
: Long所有上升趋势的，short所有下降趋势的，基本面取消掉了。
: 结果就是一些momentum fund的结果。网上可以看到。
: 我觉得能赚钱，赢大盘，不容易。那些fund交易费，税，等等
: 和散户生存环境是不同的。散户只能用更大的风险承担来换。
|
T******u
发帖数: 1025 | 45 树莓冰雪聪明，佩服
【在 d********1 的大作中提到】
: 最简单的，就是long已经大跌跌透的，short同一个sector还未跌的类似的，比如：
: long M / short WMT or COST
|
d********1
发帖数: 2462 | 46 确定不是讽刺啊 (;)?.. 快去看我那个小仓鼠的，好好笑，哈哈哈
【在 T******u 的大作中提到】
: 树莓冰雪聪明，佩服
|
y********n
发帖数: 4452 | 47 什么事情学的时候和探索研究的时候最难最痛苦，规律摸出来了以后，就是decision
tree，然后最多parameter tuning for maximum optimization.
当然总是可以做的更好，就像日本东京那家米其林三星的寿司店，总是有地方可以
improve。
fund
【在 b****5 的大作中提到】
: 老李一句话：万一选错了呢？就是针对sector，不是个股。
: 我们fund就做mean reversion和版块轮动的pair，远远没你想的这么简单。
: 老实说Momentum Fund非常难做，因为downside太大了，你去看看AQR的momentum fund
: 和大盘，谁跑的好？
: Mean Reversion其实确实容易赚，但太考验人性了。比如今年Biotech，谁都知道最后
: 一定涨起来，可是When？
: 哪有这么简单的pair trading。
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w***w
发帖数: 6301 | 48 我说的根本不是mean reversion.
到现在就没有人能正真看懂我说的。
mean reversion就是刀口舔血。
我说的是这个吗？我的概念虽然有一点板块轮动的概念，但是只有板块轮动的优点，没
有板块轮动的缺点。
板块轮动其实就是一线股先涨，二线股跟涨。等到三线股，垃圾股疯长时，顶就到了。
如果你long一线股，short垃圾股，你不需要switch板块，不需要猜下一步是哪一个板
块涨。你只需要在垃圾股疯长时，及时撤出就行了。一线股没涨够，垃圾股是不会涨的
。轮到垃圾股涨时，说明一线股已经没有上涨空间，所以正是获利了结时候。
这个模式下，越是大涨越好。
mean reversion是long那些跌的，short那些涨的。
和我说的正好相反。
我的是long那些领涨的（最强的）。short那些落后的（最弱的）。 |
m****r
发帖数: 363 | 49 你这板块轮动好像是只是中国股市的特色。
【在 w***w 的大作中提到】
: 我说的根本不是mean reversion.
: 到现在就没有人能正真看懂我说的。
: mean reversion就是刀口舔血。
: 我说的是这个吗？我的概念虽然有一点板块轮动的概念，但是只有板块轮动的优点，没
: 有板块轮动的缺点。
: 板块轮动其实就是一线股先涨，二线股跟涨。等到三线股，垃圾股疯长时，顶就到了。
: 如果你long一线股，short垃圾股，你不需要switch板块，不需要猜下一步是哪一个板
: 块涨。你只需要在垃圾股疯长时，及时撤出就行了。一线股没涨够，垃圾股是不会涨的
: 。轮到垃圾股涨时，说明一线股已经没有上涨空间，所以正是获利了结时候。
: 这个模式下，越是大涨越好。
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w***w
发帖数: 6301 | 50 板块轮动的本质就是最优质的股领涨。然后根据比价关系，次优质和再次优质的跟涨。
只不过根据经济增长的特点，每一阶段最优质和次优质的板块可以不同。
但是在股价走势上优质和次优质的板块总是可以一眼看出。
这个是股市的特点，而不是哪一个国家的特点。
【在 m****r 的大作中提到】
: 你这板块轮动好像是只是中国股市的特色。
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m****r
发帖数: 363 | 51 至少美国股市垃圾股就是垃圾股，股市涨的再厉害，也没见把垃圾股炒起来。OTC pink
sheet penny stock 不会炒回主流市场。
【在 w***w 的大作中提到】
: 板块轮动的本质就是最优质的股领涨。然后根据比价关系，次优质和再次优质的跟涨。
: 只不过根据经济增长的特点，每一阶段最优质和次优质的板块可以不同。
: 但是在股价走势上优质和次优质的板块总是可以一眼看出。
: 这个是股市的特点，而不是哪一个国家的特点。
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w***w
发帖数: 6301 | |
n*******s
发帖数: 17267 | 53 股市应该不存在一成不变的稳赚的方法，强弱和趋势是会变的，
想赚钱就需要有edge, edge 有很多种， 最省心的还是buy deep discounted stocks
And hold, 最简单粗暴的还是follow the trend. |
m****r
发帖数: 363 | 54
【在 w***w 的大作中提到】
: 不和外行讨论。
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m****r
发帖数: 363 | 55 看到你这回应，我只能 呵呵 啦。 要不是版主m了你的主贴 我也懒得回了。
【在 w***w 的大作中提到】
: 不和外行讨论。
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h********o
发帖数: 3320 | 56 还不如short 大盘的iron condor靠谱，这个肯定是pair，绝对不会有意外。 |
I*****S
发帖数: 1805 | 57 软软是不是该发贺电？
[在 mercer (search) 的大作中提到：]
:至少美国股市垃圾股就是垃圾股，股市涨的再厉害，也没见把垃圾股炒起来。OTC
pink sheet penny stock 不会炒回主流市场。 |
I*****S
发帖数: 1805 | 58 软软是不是该发贺电？
[在 mercer (search) 的大作中提到：]
:至少美国股市垃圾股就是垃圾股，股市涨的再厉害，也没见把垃圾股炒起来。OTC
pink sheet penny stock 不会炒回主流市场。 |
m****r
发帖数: 363 | 59 微软进过 pin k sheet？
【在 I*****S 的大作中提到】
: 软软是不是该发贺电？
: [在 mercer (search) 的大作中提到：]
: :至少美国股市垃圾股就是垃圾股，股市涨的再厉害，也没见把垃圾股炒起来。OTC
: pink sheet penny stock 不会炒回主流市场。
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