G*******m
发帖数: 16326 | 1 12月20日，建仓如下：
2个90的7月份long put options
2个80的7月份short put options
2个70的7月份long call options
2个80的7月份short call options |
G*******m
发帖数: 16326 | 2 明年1月准备变阵：
ORIGINAL: 2个80的7月份 short call options
EXPECTED: 2个75的01/11 short call options |
r********e
发帖数: 1879 | 3 老大， 你建立这么远期的Butterfly， 图的是什么？
一般而言， 这么远期的Butterfly有和没有是一样的。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 12月20日，建仓如下：
: 2个90的7月份long put options
: 2个80的7月份short put options
: 2个70的7月份long call options
: 2个80的7月份short call options
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G*******m
发帖数: 16326 | 4 一时兴起，做个记号，怕忘了。
所以现在要变阵啊。
【在 r********e 的大作中提到】
: 老大， 你建立这么远期的Butterfly， 图的是什么？
: 一般而言， 这么远期的Butterfly有和没有是一样的。
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r********e
发帖数: 1879 | 5 那你要做的是Long July 80 Call， Short Jan 75 call。
赌APA长期看涨， 短期不涨?
【在 G*******m 的大作中提到】
: 一时兴起，做个记号，怕忘了。
: 所以现在要变阵啊。
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G*******m
发帖数: 16326 | 6 long 70，这样如果short 75的无非roll的时候，干脆就short了。
71月份转眼就到，long 80太危险了。
【在 r********e 的大作中提到】
: 那你要做的是Long July 80 Call， Short Jan 75 call。
: 赌APA长期看涨， 短期不涨?
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G*******m
发帖数: 16326 | |
G*******m
发帖数: 16326 | |
G*******m
发帖数: 16326 | 9 最后可以成为：
2个80的7月份short put options
2个70的7月份long call options
200股short |
G*******m
发帖数: 16326 | 10 只要APA，在趋向于0和无穷大的时候，不赔不赚就好了。
在一定的区间里面，options和short positions都可以有很多变化。 |
x*********n
发帖数: 28013 | |
G*******m
发帖数: 16326 | 12 130和100的没差多少。
2年之后的，
100 call: 5.5
90 call: 8.0
4个月的，
90 call: 0.95
买2年后100的，卖4月90的，就好了。
【在 x*********n 的大作中提到】
: 我会在适当时间买入130的call
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G*******m
发帖数: 16326 | 13 没有油水。
少买一些，涨的时候，直接买100的好了。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 130和100的没差多少。
: 2年之后的，
: 100 call: 5.5
: 90 call: 8.0
: 4个月的，
: 90 call: 0.95
: 买2年后100的，卖4月90的，就好了。
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G*******m
发帖数: 16326 | 14 也就是说，5.5的付出，可以在其他地方捞回，不要在同一颗树上吊死。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 没有油水。
: 少买一些，涨的时候，直接买100的好了。
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