y*****r
发帖数: 178 | 1 纯新手，纯理论物理的博后，感觉科研上前途不太明了，想转行，看了下感觉quant还
能对得上，所以向版上各位大牛请教一下，想入门的话，是不是下面三部分都要有相当
的了解：
1：经济的相关知识，比如期权/期货等
2：概率论的知识，这个可能要重新复习一下课本。
3：C++语言等程序编程。
关于第1点，有哪些教材可以入门？
关于第3点，是必须C++熟练并精通相关各种算法吗？
非常感谢各位版上的牛人，多谢！ |
C******n
发帖数: 9204 | 2 非牛人。网上矿工书单很多啊。
Options, Futures and Other Derivatives by Hull
Dynamic Asset Pricing Theory by Duffie
finance phd textbook: Asset Pricing by Cochrane |
y*****r
发帖数: 178 | 3 非常感谢！最近在看第一本，看着有些头大，各种概念纠缠在一起。想问一下，这一本
是不是入门中算比较基础的？而且，这一本是不是对于quant入门必看的？
【在 C******n 的大作中提到】
: 非牛人。网上矿工书单很多啊。
: Options, Futures and Other Derivatives by Hull
: Dynamic Asset Pricing Theory by Duffie
: finance phd textbook: Asset Pricing by Cochrane
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b********t
发帖数: 5261 | 4 我觉得shreve的书比较适合学物理的，不过我也没成功经验呢。。。。 |
p*****u
发帖数: 14 | 5 我也是学理论物理出身的。。。话说做derivatives pricing前景这么不好，为什么要
往这方向去呢。现在已经不是当年刚爆发时的情形，真正做model的都是极少数人，大
家学理论物理的都懂的。。。辛苦准备一年最后进去多数可能性也是做做model
validation或者library quant， 不值得阿不值得。现在比较多的工作都是data
driven的。我之前虽然也面过几个derivatives pricing方向的，现在主要也是找data
scientist, quant trading research这类的了。当然这是一己之见，楼主三思，建议
还是先了解下市场情况吧
John Hull这本内容确实很丰富，衍生品的bible。缺点在于数学细节讲得不多，会有断
续的感觉，因为这本书本身主要也是定位入门,很大一部分读者是学finance和MBA的。
觉得看这本前先找本金融的概论看下对整个金融领域有个全局认识会比较好，推荐
Bodie和Merton写的financial economics第二版，里面corporate finance相关的可以
先不看。John Hull看到black-sholes那一章后就可以开始看shreve的stochastic
calculus第二卷，那是比较严格的数学理论。之后再看看Mark Joshi的两本书，一本是
讲derivatives，另一本讲C++编程，自己按他书上题目编几个程序就差不多了
【在 y*****r 的大作中提到】
: 非常感谢！最近在看第一本，看着有些头大，各种概念纠缠在一起。想问一下，这一本
: 是不是入门中算比较基础的？而且，这一本是不是对于quant入门必看的？
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