l*0
发帖数: 19 | 1 申请的一个工作是equity derivative research,好像不需要C++编程，
请问这种工作是不是的fianance知识需要高些？
就要面试了，大概会问些哪些方面的问题？
我大概猜想可能是option pricing,各种spreads的知识，请问对不？ | K*****Y
发帖数: 629 | 2 当然需要很多finance的知识，option pricing, PDE, Monte Carlo这些东西肯定是要
问的。 不过实际工作中用到的数学会比Fixed Income Derivatives部门要简单一些。
当然现在equity方面很多的exotic products和cross-asset products,也会对数学的要
求比较高， 不过关键还是在于对于基本vanilla products的熟悉，有了这些你总是可
以通过它们来hedge你的那些比较复杂的payoff. | b**********j
发帖数: 208 | 3 说得很中肯
那到底是做Fixed Income Derivatives的quant好还是
equity的好？
另外好奇地问一下
ｑｕａｎｔ和ｓｔｒａｔｅｇｙ的区别？
谢谢
。
【在 K*****Y 的大作中提到】
: 当然需要很多finance的知识，option pricing, PDE, Monte Carlo这些东西肯定是要
: 问的。 不过实际工作中用到的数学会比Fixed Income Derivatives部门要简单一些。
: 当然现在equity方面很多的exotic products和cross-asset products,也会对数学的要
: 求比较高， 不过关键还是在于对于基本vanilla products的熟悉，有了这些你总是可
: 以通过它们来hedge你的那些比较复杂的payoff.
| l*0
发帖数: 19 | 4 多谢回答！
。
【在 K*****Y 的大作中提到】
: 当然需要很多finance的知识，option pricing, PDE, Monte Carlo这些东西肯定是要
: 问的。 不过实际工作中用到的数学会比Fixed Income Derivatives部门要简单一些。
: 当然现在equity方面很多的exotic products和cross-asset products,也会对数学的要
: 求比较高， 不过关键还是在于对于基本vanilla products的熟悉，有了这些你总是可
: 以通过它们来hedge你的那些比较复杂的payoff.
| i******d
发帖数: 54 | 5 我觉得没有好不好吧，只有适合不适合。
【在 b**********j 的大作中提到】
: 说得很中肯
: 那到底是做Fixed Income Derivatives的quant好还是
: equity的好？
: 另外好奇地问一下
: ｑｕａｎｔ和ｓｔｒａｔｅｇｙ的区别？
: 谢谢
:
: 。
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